AVALIAÇÃO DA ESTACIONARIEDADE E TESTE DE COINTEGRAÇÃO EM SÉRIES TEMPORAIS O CASO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL NO BRASIL
Resumo
Uma das maneiras mais recomendadas para modelar séries econômicas não estacionárias, com a finalidade de evitar o fenômeno da regressão espúria, é através do conceito de cointegração. Para que seja possível aplicar esse conceito, é necessário que as séries estudadas possuam a mesma ordem de integração. Os testes de raiz unitária são desenvolvidos com o intuito de verificar a presença de tendência estocástica em séries temporais. Os testes de ADF e KPSS são aplicados para encontrar a ordem de integração de duas séries temporais relacionadas ao consumo de energia elétrica no Brasil: consumo e tarifa. A aplicação dos testes indica que ambas as séries possuem a mesma ordem de integração: I(1). Com a informação da ordem de integração das séries, os testes de Johansen são utilizados para verificar se as séries possuem relação de cointegração. A aplicação dos testes indica que existe relação de longo prazo entre as variáveis.
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